量化交易系統如何創建？
首先，我們來看看一個交易系統必須包括哪些基本要素：買入信號、買入倉位、止損價格、加倉的價格和數量、賣出價格。所有這些要素都是不可或缺的，構成了一個交易系統。
第一、買入信號。
常見的買入信號包括：20日均線突破信號、長短期均線交叉信號、通道突破信號、支撐線和阻力線突破信號、MACD金叉等技術突破信號。需要注意的是，不要過于相信這些信號，因為它們只是概率統計中的一些指標，并不意味著出現后市場一定要按照指標描述的那樣走。
如果你認為堅持某個價值投資的理念，比如低市盈率，或者相信某個技術指標的交易信號，就能打贏每一場戰役，那豈不是小學生就能賺錢？這些只是給了你一定的概率優勢。這些信號也組合到你的交易系統中，也可以加入一些濾波器來濾除一些假的突破噪聲信號。
第二，買入倉位。
你應該仔細考慮倉位的大小，以避免“破產風險”。我們經常聽到“斬虧利飛”這句話，意思是在倉位管理上要盡量做到小虧大盈。
雖然我們有概率優勢，但不能保證每一個鏡頭都是正確的。這就要求我們在開倉時先買一個相對小的倉位，一旦出現虧損就認錯，防止小虧變成大虧。這里的損失判定是看它是否觸及買入時設定的止損線，虧損也就是否定自己。打自己的臉總是不舒服，但我們應該認為我們是來賺錢的，不是來證明自己的。
第三，止損線。
簡單設置10%或20%的虧損為止損線，在上升趨勢中可能會因為“震蕩”和“洗盤”而失去寶貴的倉位。所以，止損線要因時而異，要根據近期波動性和持倉規模綜合計算。
任何購買都是為了出售，而不是像海浪一樣上上下下。類似買入信號，市場上有很多賣出指標告訴你什么時候賣出。選擇這些信號來構建交易系統，并使用歷史數據進行回溯測試，不斷調整參數來優化預期收益率。但不要過度優化歷史數據，這會導致曲線的過度擬合，降低對未來數據的適應性。
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